根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

"根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。"这道题是不是很难呢，如果不知道答案，接下来看一下小编就为大家提供一下正确答案哦。

根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.等于0

正确答案：B

答案解析：在马科维茨组合投资理论中，投资组合的风险可以分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是指整个市场或经济体系共同面临的风险，无法通过分散投资来消除；非系统性风险是指个别资产或行业特有的风险，可以通过分散投资来降低。根据题中描述，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，而相关系数是衡量两种资产之间线性关系的指标，当相关系数为1时，表示两种资产完全正相关，风险无法分散；当相关系数小于1时，表示两种资产不完全正相关，风险可以通过分散投资来降低；当相关系数为0时，表示两种资产不存在线性关系，风险可以完全分散。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。所以选择选项B。